Saturday 25 February 2017

Forex Wahrscheinlichkeitstheorie

Wahrscheinlichkeitstheorie Demystifying Roulette-Systeme Die Martingale ist wahrscheinlich berühmt als ein Name für eine beliebte Wettstrategie, wo Sie verdoppeln Ihre Wetten nach einem Verlust, um zu versuchen und Klaue zurück Gewinne. Aber, seine Ursprünge sind eigentlich in den Bereichen der Wahrscheinlichkeitstheorie (mit uns tragen - das ist gut) In jedem Fall, wenn Sie sich mit dem Martingale-Wetten-System in den Griff bekommen. Sollten Sie verstehen, zumindest ein wenig von der Wissenschaft Martingale (Wahrscheinlichkeitstheorie) In Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Martingale nicht eine Art von hübschen Zirpen Vogel. Ach nein. Es ist eine Modellierung eines fairen Spiels (keine Bias), wo Wissen über historische Ereignisse ist nie in der Lage, Ereignisse vorherzusagen, dass havent passiert noch nicht. Nun, das ist wichtig zu wissen, für das Wett-System. Wenn wir unsere Propellerhüte anziehen und so eine Martingale-Analyse. Bezieht sich dieser Begriff auf eine Folge von zufälligen Ausgängen (die die boffins einen stochastischen Prozeß nennen), für die an jedem Punkt der Sequenz die Erwartung des nächsten Wertes in der Sequenz gleich dem gegenwärtigen beobachteten Wert ist, wobei jedes aufgebaute Wissen abgezinst wird Aller zuvor beobachteten Werte. Wollen Sie, dass in Englisch Grundsätzlich bedeutet es, dass vergangene Ereignisse keinen Einfluss auf zukünftige Ereignisse haben. Also, wenn Sie eine Münze werfen und es kommen Köpfe, Köpfe, Köpfe, Köpfe, und Sie werfen es ein fünftes Mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Schwänze kommen wird noch 5050. Die Münze hat keine Erinnerung, mit anderen Worten . Andererseits kann in einem Prozess, bei dem es sich nicht um ein Martingal handelt, die Kenntnis des früheren Ereignisses (z. B. alle vorherigen Karten, die von einem Blackjack-Kartendeck gezogen werden) in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zukünftige Ergebnisse zu erraten. Möchten Sie, dass dies normales Englisch wieder OK ist, also, wenn Sie einzelnes Deck Blackjack spielen und Sie Kartenzählen sind, können Sie in der Lage sein, Ihre Vorteile im Spiel zu erhöhen. Ursprünglich war eine Martingale berühmt in Frankreich als eine Art von Wett-System, das beliebt im achtzehnten Jahrhundert war. Der Klassiker war auf dem Roulette-Rad (Französisch für kleines Rad). Ein Spieler gewinnt seine Wette, wenn der Ball landet auf schwarz und verliert es, wenn es landet auf rot, zum Beispiel, vorausgesetzt, er hat auf schwarz gesetzt. Das System hatte den Spieler doppelt seine Wette nach jedem Verlust, so dass sein erster Sieg nach einer Reihe von Verlusten würde alle vorherigen Verluste zurückgewinnen und gewinnen Sie einen Gewinn gleich der ursprünglichen Wette. Solange die Spieler Reichtum und verfügbare Zeit war unendlich, die Chance, schließlich sehen die Ball-Land in einer schwarzen Zahl nähert sich 1 (Wahrscheinlichkeit sprechen für eine tote cert), die die Martingal-Strategie scheinen wie der Schlüssel zu El Dorado. ABER, die Größe der Wetten wachsen exponentiell, und schließlich Bankrott der Spieler. In jedem Fall, die meisten Casinos gerne schneiden den Spaß durch die Einstellung von Wetten Grenzen auf dem Tisch. So haben Sie es von den Professoren Mund. Das Martingale kann in kurzen Ausbrüchen arbeiten, aber je länger Sie spielen, desto wahrscheinlicher, dass Sie entweder aus (a) Kapital - dh youll gehen Büste (b) Raum zu manouevre auf Tisch-Grenzen - was bedeutet, dass Sie nicht in der Lage Um Ihre Wette auf einen früheren Verlust zu verdoppeln. Top Tipps für die Martingale Starten Sie Ihre erste Wette niedrig Spielen kurze Sessions Legen Sie eine obere Grenze, über die Sie nicht verdoppeln Ihre Wetten. (Diese Einstellung wird ohnehin von den Tischlimits gesetzt, aber wed raten Sie, eine niedrigere zu setzen.) Spielen Sie Roulette Casinos Akzeptieren Martingale Wetten Casinos Akzeptieren US PlayersWhat sind die Vorteile des Scoring A Winning Trade Wenn viele von uns denken Der Wahrscheinlichkeiten, das erste, was in den Sinn kommt, ist ein Münzwurf - mit einer Chance von 50 auf ein bestimmtes toss. Kann etwas so einfach wie eine Münze werfen effektiv auf den Markt angewendet werden. Es kann uns zumindest einige Tools für die Annäherung an die Märkte, und es kann in viel mehr Möglichkeiten angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein Händler aktuelle Ansichten der Wahrscheinlichkeit könnte völlig falsch sein, und sie könnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld verdienen in den Märkten. Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem gemeinsamen übersehen, aber integraler Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken. Dont Angst durch das Wort Statistik alles wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt werden. Verständnis der Münze Toss In der kurzen Frist. Alles kann passieren, ist dies, warum die Münze werfen ist eine geeignete Analogie für die Börse. Nehmen wir an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aktie genauso leicht nach oben gehen könnte, wie sie sich nach unten bewegen könnte (auch in einem Bereich, der Lagerbestand bewegt sich nach oben und unten). Daher ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn (ob kurz oder lang) auf eine Position zu setzen, 50. Während hoffentlich niemand völlig zufällige kurzfristige Trades machen würde, werden wir mit diesem Szenario beginnen. Wenn wir eine gleiche Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn zu machen (wie ein Münzwurf), zeigt eine Reihe von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht bei zufälligen Trades. Dies ist ein verbreiteter Irrglaube. Jedes Ereignis hat noch eine Wahrscheinlichkeit von 50, unabhängig davon, welche Ergebnisse vorher erzielt wurden. Runs passieren zufällige 5050 Ereignisse. Ein Lauf bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten. Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Durchlaufs mit anderen Worten anzeigt, die Chancen des Umblätterns einer gegebenen Anzahl von Köpfen oder Schwänzen in einer Reihe. Hier kommt es zu Problemen. Lets sagen, wir haben gerade fünf profitable Trades in einer Reihe. Laut unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit des Rechts (oder Falsch) fünf Mal in Folge auf der Grundlage einer 50 Chance gibt, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen auf den sechsten profitabel Handel sieht extrem Remote, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Quoten aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen und deren Wahrscheinlichkeit beruhen. Sobald wir fünf erfolgreiche Trades absolviert haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, starten wir jedes Mal wieder an die Spitze des Tisches. Das bedeutet, jeder Handel hat eine 50 Chance zu arbeiten. Der Grund ist so wichtig ist, dass oft, wenn Händler auf den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verlusten als Geschick oder Mangel an Geschick. Das ist einfach nicht wahr. Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir analysieren die Ergebnisse ihrer Trades auf eine andere Art zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Geschick ist beteiligt. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns merken. Langfristige Ergebnisse Das obige Beispiel ergab ein kurzfristiges Handelsbeispiel, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 50, richtig oder falsch zu sein. Aber dies gilt für die langfristige sehr viel so. Der Grund ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen nehmen kann, wird er oder sie getan weniger Trades. Daher wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder wenn es Geschick war. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche und zeigen einen Gewinn jeden Monat für zwei Jahre. Hat dieser Trader die Chancen mit realer Fertigkeit überwunden, scheint es so, da die Chancen, einen Lauf von 24 rentablen Monaten zu haben, extrem selten sind, es sei denn, die Chancen haben mehr zu seinen Gunsten irgendwie verschoben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades gemacht hat in den letzten zwei Jahren, die profitabel gewesen sind Ist dieser Händler, der Geschick Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lektion hier ist, dass Skill nicht nur kurzfristig reflektiert wird (egal ob es sich um einen Tag oder ein Jahr handelt), wird er sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und auch damit stehen wir vor einer neuen Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, also ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Quoten und die monatlichen Quoten für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Im Idealfall würde die Prüfung der Strategie in ein paar Jahren alle Zweifel daran, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktlage beteiligt. Für unsere langfristigen Trader, die Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch mehrere Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie ist rentabel in diesem längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, beginnen wir wirklich, zu sehen, wie man auf allen Zeitprofilen rentabel ist und wie man die Quoten mehr auf unserer Seite verschiebt und mehr als eine gelegentliche Wahrscheinlichkeit 50 erhält, recht zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, kann ein Händler Recht weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn machen. Wie profitabel Händler Geld verdienen Also, die Menschen machen Geld auf den Märkten, und das nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommen wir die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste basiert auf dem, was oben diskutiert wurde - profitabel in allen Zeitrahmen oder zumindest gewinnen mehr in bestimmten Perioden als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und dies macht nicht mehr die Märkte ein 5050-Gamble wie in unserem Münzwurf Beispiel. Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte getan. Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken zu verstehen, dies beweist, dass läuft (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass Glockenkurve Ihre Lehrer immer gesprochen), sondern ist schief und allgemein als eine Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe das Diagramm unten). Dies bedeutet, dass Trader auf einer konsistenten Basis rentabel sein können, wenn sie Trends nutzen, auch wenn sie sich auf einem extrem kurzen Zeitrahmen befinden. Die Bottom Line Wenn Trends existieren, und wir können nicht mehr eine zufällige Stichprobe von Daten (Trades), weil eine Bias in diesen Trades wird wahrscheinlich spiegeln einen Trend, warum ist die 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind . Ein Händler sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko (relativ zur Positionsgröße) annehmen, einfach wegen einer Reihe von Siegen, die aufgrund von Fertigkeiten nicht angenommen werden sollten. Es bedeutet auch, dass ein Händler sollte nicht verringern Position Größe nach einem langen, rentablen Lauf. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre erforschten Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern erleben eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel, um kontinuierlich ihre Strategien zu überwachen, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds helfen. Trading-Ergebnisse werden oft mit spektakulären Renditen bekannt, die ein wenig mehr über Statistiken können uns zu beurteilen, ob diese Renditen sind wahrscheinlich, um fortzufahren oder wenn die Renditen zufällig zufällig ein Event. FOREX ist die Abkürzung von den englischen Worten FOReign EXchange Markt. Forex ist der größte Finanzmarkt der Welt, deren Tagesumsatz macht eineinhalb Milliarden Dollar. Im Gegensatz zu anderen Finanzmärkten hat Forex keine zentrale Börse. Es funktioniert über ein elektronisches Netz (einschließlich des Internets), dessen Einheiten Banken, Kapitalgesellschaften und die Privatpersonen sind, die in Währungen untereinander handeln. Fehlen einer zentralen Einheit ermöglicht Forex-Markt zu arbeiten 24h7days russian. mgforex. MG Financial Group (mgforex) - der Marktführer der Forex Online-Technologien - hat im April 1997 die erste Version seiner Online-Handelsplattform (Deal Station) veröffentlicht. Dieses Programm ermöglicht es Händlern, Währungsraten anzuzeigen, Transaktionen durchzuführen Um Positionen in Echtzeit zu verfolgen. Das besondere Merkmal der DealStation ist, dass es ständig aktualisiert alle seine Informationen (kontinuierlich). Die letzte Entwicklung - DealStation 2000 ist auf der Grundlage der neuesten Technologie Push Java konstruiert, die es erlaubt, neue Informationen auf einem Händler-Computer zu schieben, sobald es zugänglich ist. Einer der Wettbewerber der Deal Station ist ein Programmkomplex WinChart, der zur Straits-Index-Gesellschaft (straitsindex) gehört. Einer der Vorteile dieses Programms ist eine Gelegenheit, die Elemente der technischen Analyse zu studieren. Es gibt zwei Ansätze für die Analyse des Devisenmarktes grundlegende und technische. Mit Hilfe der Fundamentalanalyse kann man die Kräfte des Angebots und der Nachfrage auf der Basis finanzpolitischer und ökonomischer Theorien bestimmen, die auf der politisch-ökonomischen Situation beruhen. Die technische Analyse untersucht Tradesätze und Volumina auf Basis einer grafischen Darstellung der Wechselkurse in der Zeit und wird in Zukunft auf eine Tendenzdiagnose gerichtet. Die technische Analyse erlaubt die Vorhersage von Wechselkursbewegungen auf der Basis der letzten Handelsraten und Volumendatenforschung. Diese Art der Analyse stützt sich auf heuristische Formeln für die Verfolgung der Rate Bewegung Tendenzen und ermöglicht die Abschätzung von Möglichkeiten für Devisenverkauf oder Deviseneinkäufe. Diagramme sind: mit 5 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten und 24 Stunden. Es werden auch Diagramme mit wöchentlichen und monatlichen Intervallen angewendet. Die letztgenannten Diagramme dienen zur Abschätzung langfristiger Tendenzen. I. Die Beispiele der technischen Analyse. 1. 1. Stufen eines relativen Minimums und Maximums. Ebenen eines relativen Minimums und Maximums sind Punkte, bei denen das Diagramm von einer Abnahme zu einem Anstieg übergeht und im Gegenteil (Fig. 1). Die Wahrscheinlichkeit, diese Punkte zu überschreiten, wird als unbedeutend betrachtet, daher wird der Kauf oder Verkauf in den Momenten der relativen Minima und Maxima bevorzugt. 2. Direkte Linien und Kanäle der Tendenz. Direkte Leitungen sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug für die Trendentdeckung, d. h. die Markttendenzen. Sie verbinden einige aufeinander folgende Maxima oder Minima, die zu einem lokalen Trend gehören. Die Fortsetzung der Linie zeigt die wahrscheinlichste Richtung der Marktbewegung in der Zukunft. Der Kanal repräsentiert einen Korridor von Zitatänderungen und ist definiert als ein Teil einer Ebene zwischen den parallelen Geraden, die auf Maxima und Minima aufgebaut sind. Fig. 2 stellt das klassische Beispiel des Anstiegstrends dar, aber Fig. 3 zeigt ein Beispiel der Kanallokalisierung. 3. Aktuelle (dynamische) Mittelwerte. Der aktuelle Durchschnitt erlaubt es, die Trends zu verallgemeinern und den Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen. Fig. 4 enthält drei Kurven von Durchschnittswerten, die von der Periode der Mittelung abhängen - einem Tag, einer Woche und einem Monat. Es gibt drei Arten von dynamischen mittleren Indizes: üblich, linear gewogen und exponentiell geglättet. Die exponentielle Glättung wird aus der Wahrscheinlichkeit eines Prädiktionspunktes genauer betrachtet, da sie den relativ neuen Daten ein größeres Gewicht verleiht. Der übliche Mittelwert wird nach der Formel gezählt: wobei n. Z. B. für die Anzahl der Tage. Der Current Average charakterisiert den Prozess der Angebotsänderungen im Durchschnitt. Um die Statistik der lokalen Extremwerte (Maxima und Minima) nach dem Durchschnitt zu berechnen, berechnet man ein durchschnittliches Quadrat von Abweichungen (RMS). Fig. Stellt ein Beispiel für RMS-Diagramme dar, die das Band bilden. Somit kann RMS als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dienen. Die Formeln für die Berechnung sind unten dargestellt. Wobei D - eine Standardabweichung ist, n die Menge an Tagen ist, I. die Elemente der probabilistischen Analyse des Devisenmarktes. Die oben dargelegten Dinge zeigen die Tatsache, dass alle Bemühungen der technischen Analyse auf eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Ereignisses abzielen. Die technische Analyse arbeitet mit den wichtigsten statistischen Merkmalen - Durchschnitt, RMS, Statistik (Momente) höherer Ordnungen. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit bleibt jedoch unberücksichtigt. Gleichzeitig können die probabilistischen Analyseelemente sowohl für die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten als auch als grafisches Werkzeug, das den Händlern gut bekannt ist, erfolgreich eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Schätzergebnisse des Zitats Forex Marktwährungen Wahrscheinlichkeiten sind unten dargestellt. Dazu gehören die spezielle Softwareentwicklung und die Realisierung (auf Basis der Software) der physikalischen Simulation und die Berechnung der wahrscheinlichen Distributionen der realen Wechselkurse. 1. Die Simulation der Verteilung der DM-Notierungen. Fig. 6 zeigt die Modellierungsverteilung des Tagesdiagramms der DM-Zitate. Es gibt drei hervorgehobene Trends a, b, c auf dem Diagramm. Trends a, b steigen, c ist neutral. Der Wert von DM 1,8376 in einem Bereich der Trend-b-Bestimmung ist mit einer roten Markierung markiert. 7 zeigt ein Diagramm der Verteilung von Wahrscheinlichkeiten. Von Anfang an ist zu beachten, dass die Trends einen regelmäßigen Fehler darstellen und grundsätzlich beseitigt werden sollten. Im Rahmen der Erfüllung einer Aufgabe dienen sie jedoch als hilfreiche Informationen. Fig. 8 zeigt eine geglättete Kurve der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Aus der Analyse der Verteilungen in Abb. 7 und Abb. 8 wird deutlich, dass es eine sichtbare Trendteilung (Lokalisierung) gibt. Es ist nicht möglich in der traditionellen technischen Analyse. 2. Die Lokalisierung der Tendenzen der realen Verteilung der Notierungen DM. Abb. 9 zeigt das Tagesdiagramm der DM-Notierungen vom 30. April 1997 bis zum 14. Juni 1998. Der Gesamtbetrag beträgt 297 Berichte. DM 1.7646 ist mit einer roten Markierung markiert. Abb. 11 und Abb. 12 zeigen die Diagramme der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aus der Untersuchung der oben erwähnten Diagramme geht hervor, daß der analysierbare Wert zu der Gruppe der Trends der Übergangsperiode gehört, die von den niedrigen Werten der Zitate zu den höheren geht. Die Wahrscheinlichkeit, in diese Gruppe von Trends zu kommen, ist unwesentlich. Für die graphische Berechnung der Wahrscheinlichkeiten werden wir die Verteilung auf Abb. 11 in das Integral der Wahrscheinlichkeiten verwandeln, das in Abb. 12 dargestellt ist. Aus der Untersuchung der oben erwähnten Diagramme geht hervor, daß die Wahrscheinlichkeit von DM-Zitaten innerhalb des gegebenen Intervalls 1.6748 1.7646 liegt und etwa 30 ergibt. 3. Die Beseitigung eines regelmäßigen Fehlers. Um eine Berechnung der Wahrscheinlichkeiten mit der gegebenen (hohen) Genauigkeit vorzunehmen, müssen wir die Trends beseitigen (Abb.13). Übrigens wird die Entfernung von Trends auch in der traditionellen technischen Analyse praktiziert. Feige. 14 zeigt die erforderliche Verteilung der zufälligen Prozesswahrscheinlichkeiten von absoluten Zitatänderungen in 13. Das Auftreten der Verteilung ist ein guter Beweis, dass der analysierte, zufällige Prozess normal oder zumindest quasi-normal ist. Um stärkere Beweise zu erhalten, ist es notwendig, das Chi-Quadrat anzuwenden. Wenn in dem zu Fig. 14 gehörenden Diagramm ein Integral von Wahrscheinlichkeiten in einem Intervall von -0,0370 bis zu 0,0006 (rote Markierung) zählt, wird es gleich 0,1986 sein. Somit ist es möglich zu behaupten, dass die Zitierungsänderung von DM in den Grenzen von -0,0370 bis 0,0006 mit der Wahrscheinlichkeit von etwa 20 erwartet wird. Wenn wir ein Integral von Wahrscheinlichkeiten für ein symmetrisches DM-Intervall zählen, beträgt die allgemeine Wahrscheinlichkeit etwa 38. Letztere wird behaupten, dass die Änderung der DM-Notierungen in einem Intervall -0,0060 0,0060 mit der vertraulichen Wahrscheinlichkeit von 62 zu erwarten ist. 4. Anwendung Markiert Übergangswahrscheinlichkeiten. Die Prozesse der Veränderung der Wechselkurse sind Prozesse, die stochastisch sind, d. H. Sowohl festgelegte (Trend-) als auch gelegentliche Ereignisse setzen (Abb. 13, Abb. 14). Es folgt der Schlußfolgerung über die Zweckmäßigkeit der Anwendung Abgrenzung von Übergangswahrscheinlichkeiten, die den Vorgang der Übergänge (z. B. in der Zeit) der Zufallsvariablen 967 von einer Bedingung 967i in einer anderen Bedingung 967 j charakterisiert. Wenn wir über den Prozeß der Änderung der Währungszitate von Übergangswahrscheinlichkeiten sprechen, so sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten p i, j davon, daß zum Zeitpunkt t der aktuelle Wert eines Wechselkurses j ist, vorausgesetzt, daß er im Augenblick t-1 gleich i war. Das Beispiel Abgrenzung der Verteilungen der Wahrscheinlichkeiten P (i, j) ist in Abb. 15 dargestellt. Die Grundeigenschaft Markoffs-Wahrscheinlichkeiten sind Erinnerungen früherer Übergänge. Diese Eigenschaft im Kontext eines betrachteten Problems kann folgendermaßen formuliert werden: Die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten P t (i, j) kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot der Währung den Wert j annimmt. Unter der Bedingung, daß nach t Schritten (z. B. t Stunden) das Zitat gleich i war. Die Formulierung einer realen Situation kann wie folgt aussehen. Auf Bestellung des Händlers gibt es Daten über die 15-minütige Änderung der Rate EUROUSD für die letzten 3 - 4 Monate. (ZB Gebotspreis). Die Folge von Werten EUROUSD bildet die Abgrenzungsschaltung P (i, j). 15-minütige Änderung der Rate EUROUSD werden wir als Übergang einer Zufallsvariablen 967 einer Bedingung 967i in einer Bedingung 967j interpretieren. Satz aller Übergänge bildet eine Matrix von Übergängen (oder relativer Frequenz N i, j), zum Beispiel: Problem. Es ist zu antworten, wenn der aktuelle Wert EUROUSD in einem Zustand j5 ist, in welchem ​​Zustand ik dieser Wert nach 15 Minuten oder nach 30, 45, 60. Minuten Lösung ist. Mit Hilfe des Diagramms (Abb. 18) werden die Werte der reellen Zitate und die Werte der Prognosen dargestellt, wobei t - 15 Minuten Zeitraum. Das Diagramm der Fehler ist in Abb. 19, wo t - 15 Minuten Zeitraum. I I. I. Vorläufige Schlussfolgerung. Die dargestellten Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Währungszitaten Forschung für den Markt Forex zeigen die folgenden. ein. Sie erlauben es, den Zustand des Devisenmarktes sowohl als graphische Form der Darstellung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen als auch als numerische Merkmale zu interpretieren. B. Die dargestellten Zahlencharakteristiken der Wahrscheinlichkeitsanalyse (Integrale von Wahrscheinlichkeiten und vertraulichen Wahrscheinlichkeiten) haben verallgemeinernden Charakter und können für eine langfristige Prognose verwendet werden. Die Software kann im Kontext von Langzeitprognosen statisch sein, d. h. eine Datenbank von Währungszitaten verwenden. Die Software kann im Kontext von Langzeitprognosen statisch sein, d. h. eine Datenbank von Währungszitaten verwenden. Die Datenbank kann von einem Benutzer in einem manuellen Stil nachgefüllt werden. Die statische Version Entwicklung eines solchen Programms dauert 2-3 Monate. Die dynamische Version Entwicklung wird zusätzliche Mann-Stunden. Der Unterschied zwischen der dynamischen Software und der statischen ist, dass die dynamische Software, um die Währungszitate in Echtzeit zu erhalten, einen zusätzlichen Funktionsblock enthalten muss. Beispiel: c. Die Verwendung von Markoffs-Bauelementen ist zweckmäßig für die kurzfristigen Prognosen, die für Händler zutreffen. Die Entwicklung einer solchen Programmforschungsversion und deren Realisierung mittels probabilistischer Verteilungsforschung wird von 1,5 bis zu 2 Monaten dauern. Die Demo-Version der Software CPS (Currency Prediction Software) kann hier eingesehen werden.


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